 
Avant d'installer PHP, il est nécessaire d'installer un serveur Web. Apache est très conseillé par PHPFrance. Pour installer Apache sous Windows NT/2000, il faut se rendre sur le site Apache.org, et downloader la dernière version d'Apache sur un des miroirs proposés (Env. 5Mo).
J'ai installé la version du serveur Apache HTTP Server 1.3.26, pour Windows 9x-2000.
Des infos relatives à Apache pour Windows se trouvent à cette adresse.
Screen-shot de la première étape d'installation d'Apache :

La FAQ Apache a été installée en local
Apache a créé un groupe de programme dans le menu démarrer : apache HTTP Server.
Les fichiers de programmes une fois installé sont dans C:\Program Files\Apache Group.
Les peaufinages de configuration d'Apache sont données sur cette page de PHP France :
Les paramètres d'Apache se trouvent dans le fichier C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf
En fait, je ne savais pas quoi mettre comme Server name, alors, j'ai écrit TestServerName, mais en fait, d'après PHP France, il faut faire quelques modifs dans :
- Editer le fichier C:\Program 
  Files\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf
  - Chercher la chaîne "Server 
  Name"
  - Indiquer la référence de l'ordinateur Local, à savoir 
  127.0.0.1 : ServerName 
  127.0.0.1
Il faut également indiquer la racine locale du serveur Web : Bon comme 
  c'est des tests, on va dire D:\Docs\WebTestPHP. Bon, dans httpd.conf, j'ai trouvé 
  la ligne suivante, dans la section "# This should be changed to whatever 
  you set DocumentRoot to.":
  <Directory "C:/Program 
  Files/Apache Group/Apache/htdocs">
  que j'ai remplacé en :
  <Directory "D:/DOCS/WebTestPHP"> 
  
Dans cette même section, j'ai remplacé :
  Options Indexes FollowSymLinks 
  MultiViews
  Par 
  Options All
Et aussi
  AllowOverride None
  Par
  AllowOverride All
Tout d'abord vous devez définir les extensions des fichiers qui seront 
  interprétés par l'analyseur PHP, avec la directive AddType. 
  J'ai trouvé dans httpd.conf la ligne suivante : addType application/x-tar 
  .tgz
  J'ai alors ajouté les lignes suivantes comme demandé dans PHP 
  France : addType application/x-tar 
  .tgz
  AddType application/x-httpd-php .php
  AddType application/x-httpd-php .php3
  AddType application/x-httpd-php .phtml 
Attention évidemment à bien installer PHP dans C:\PHP !
Ensuite vous devez indiquer à Apache d'utiliser PHP pour ces fichiers 
  : J'ai trouvé la ligne suivante :
  ScriptAlias /cgi-bin/ 
  "C:/Program Files/Apache Group/Apache/cgi-bin/"
  J'ai supposé que je dois la laisser, et ajouter dessous :
  ScriptAlias /cgi-bin/ 
  "C:/Program Files/Apache Group/Apache/cgi-bin/"
  ScriptAlias /php/ c:/php/
Je dois également préciser que c'est PHP qui doit exécuter 
  les fichiers PHP ou un truc comme ça : J'ai trouvé les commentaires 
  suivants :
  # Action lets you define 
  media types that will execute a script whenever
  # a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
  # pathnames for oft-used CGI file processors.
  # Format: action media/type /cgi-script/location
  # Format: action handler-name /cgi-script/location
  J'ai supposé que je pouvais mettre la ligne demandée dessous 
  :
  ...
  # Format: action media/type /cgi-script/location
  # Format: action handler-name /cgi-script/location
  Action application/x-httpd-php /php/php.exe
Lorsque Apache rencontre un fichier de type application/x-httpd-php, il demande donc à c:/php/php.exe de l'analyser.
Bon, maintenant, si je vais dans Internet Explorer, et que je tape l'adresse http://127.0.0.1, j'ai effectivement la page de démarrage prévue de Apache. Si je stoppe Apache avec Démarrer/Programmes/ApacheHTTP Server/Control Apache Server/Stop, et que j'essaie de retourner sur http://127.0.0.1, j'ail'erreur 404 qui dit que plus rien ne va : Normal. Et quand je relance Apache, je n'ai plus la page d'accueil Apache, mais comme si il me manquait index.htm (un dossier vide, quoi...)
Ca à l'air normal.